第4讲家庭作业：计算与操作

以你选中的6只股票为备选风险证券，下载2023年10月9日-2024年10月9日，每只股票的周收盘价。

1、经过数据清洗之后，用历史模拟法计算每只股票的预期周收益率（普通复利）和周收益率标准差，并将它们年化（提示，分别乘以52和）。

2、以周收益率数据为样本，计算你的股票的周收益率协方差矩阵，并将其转化为年收益率协方差矩阵。

3、假设年无风险利率（普通复利）为2%。请利用马科维兹优化程序，约束条件要求每只股票的权重大于0（不允许做空），进行下列计算：

（1）最小方差组合（各股票权重构成、组合预期收益、组合标准差）

（2）从最小方差组合出发，等距离上调组合收益率，产生10个有效组合，并将它们连接为一条有效边界。

（3）最大化夏普比，求解你的最优风险资产组合是什么（各股票权重构成、组合预期收益、组合标准差）

（4）在包含有效边界的图中，添加你的资本配置线。

  4、放松做空限制，约束条件改为单只股票权重不得大于150%，不得小于-100%，再次运行马科维兹优化过程，此时你的最小方差组合、最优风险资产组合发生了何种变化？