第7讲家庭作业：计算与操作:50指数增强型基金与50指数期货套利

请以2023年11月1日-2024年3月31日为样本区间，

1、分别以中海上证50指数增强型证券投资基金（399001.OF)和2024年6月到期的上证50指数期货合约（IH2406)这两个产品的日收益率为被解释变量，以上证50指数（000016.sh)日收益率为解释变量，进行一元线性回归，得到两个产品的单指数模型。

2、基于前述两个模型的差异，设计一个买入并持有的套利策略（4月8日建仓后就不再主动调整），并回测该策略从2024年4月8日-4月19日的净值变化并作图。（提示：4月8日建仓，上证50指数期货做空1手（每点300元）、基金需要买入多少份？）