第5讲概念自测题 指数模型

  • 截止时间 2024年10月20日 23:59
  • 得分 100
  • 问题 10
  • 时间限制 无
  • 允许的尝试次数 无限

说明

1-5题基于下列数据。（根据BKM,ch8, 6改编）

根据单指数模型，股票A和B的预测数值如下：

股票

预期收益

Beta

企业非系统性标准差

A

13%

0.8

30%

B

18

1.2

40%

市场指数标准差为22%，无风险利率为8%。

 

6-10题基于阿里巴巴-sw(9988.hk)与恒生指数日收益率的下列回归分析数据

SUMMARY OUTPUT 　
　 　
回归统计 　
Multiple R 0.809
R Square 0.654
Adjusted R Square 0.653
标准误差 1.411
观测值 245
方差分析
　 df SS MS F Significance F 　
回归分析 1 915.944 915.944 459.900 5.66856E-58 　
残差 243 483.963 1.992 　 　 　
总计 244 1399.906 　 　 　 　
　 Coefficients 标准误差 t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0.047 0.090 0.526 0.600 -0.130 0.225
恒生指数 1.370 0.064 21.445 5.67E-58 1.244 1.495
只有注册的登记用户才能进行计分测验